2 tygodni temu
W erze AI, automatyzacja dociera również do świata proptradingu, a opracowanie własnego pomysłu na algotrading nigdy nie było prostsze. Dla wielu traderów to naturalna ewolucja – dlaczego nie oddać zarządzania pozycjami sprawnemu algorytmowi, który nie zna emocji, nie męczy się i nie robi głupich błędów? Ale czy takie podejście działa w przypadku challenge’ów w prop firmach? I co na to regulaminy?
W tym artykule przyglądamy się realnym możliwościom stosowania robotów tradingowych w proptradingu – zarówno od strony technicznej, jak i regulacyjnej.
Czy prop firmy pozwalają na użycie algorytmów?
Odpowiedź brzmi: to zależy. Niektóre firmy dopuszczają automatyzację, inne – zakazują jej lub stawiają konkretne warunki.
Przykłady z regulaminów:
- FTMO – umożliwia stosowanie Expert Advisors (EA), ale pod warunkiem, iż są autorskie i nie są powszechnie dostępne. Bot nie może też generować tzw. „toxic flow”, czyli manipulować płynnością.
- The5%ers – generalnie dopuszczają automatyczne systemy, o ile nie naruszają zasad fair play i nie prowadzą do arbitrażu.
- Fintokei – oficjalnie zakazuje w pełni automatycznych botów w fazie challenge’u, dopuszczając tylko półautomatyczne systemy z udziałem człowieka.
- FundedNext – różnie; często dopuszczają EA, ale z zastrzeżeniem, iż musisz być twórcą strategii i możesz zostać poproszony o jej weryfikację.
Podsumowując: większość firm nie zabrania automatyzacji wprost, ale rezerwuje sobie prawo do oceny, czy Twój styl handlu jest „uczciwy” i zgodny z ideą proptradingu. Oczywiście, brak precyzji w zapisach regulaminowych sprawia, iż prop może odrzucić dowolną strategię ale pamiętajmy, iż finalnie to jego kapitał będzie wystawiony na ryzyko.
Dlaczego niektóre firmy są ostrożne wobec botów?
Nie chodzi o samą automatyzację, ale o zachowania, które mogą naruszać interesy prop firmy lub brokera, który z nimi współpracuje i ich dostawców płynności.
Przykłady:
- High-Frequency Trading (HFT) na mikrolotach, który generuje sztuczny obrót;
- Skalpowanie przy wykorzystaniu opóźnień cen (tzw. latency arbitrage);
- Dublowanie pozycji na kilku kontach jednocześnie (copy trading).
Takie działania są często uznawane za nadużycie systemu, choćby jeżeli są legalne z punktu widzenia kodu.
Korzyści z automatyzacji w proptradingu
Oddanie tradingu w „ręce” automatu niesie za sobą szereg korzyści. Są to przede wszystkim:
Brak emocji
Bot nie boi się strat, nie zemści się na rynku, nie zagra z nudów. To ogromna przewaga.
Stałe egzekwowanie strategii
Dobrze zaprogramowany algorytm nie odbiega od planu. Nie pomija sygnałów, nie zawaha się przed wejściem.
Możliwość testów i optymalizacji
Systemy automatyczne można backtestować i optymalizować na danych historycznych, co zwiększa przewidywalność.
Skalowalność
Po zaliczeniu challenge’u łatwiej zarządzać większym kapitałem, mając zautomatyzowany system.
Ryzyka i pułapki
Warto jednak pamiętać, iż stosowanie automatów skutkuje też pewnymi ryzykami, na które trzeba szczególnie uważać.
Brak elastyczności w nietypowych sytuacjach rynkowych
Bot może nie zareagować na niespodziewany news, spread, zmienność (jeśli nie przewidziałeś tego w kodzie) – i „zjechać” konto.
Błędy programistyczne
Nieprecyzyjny kod (błędy, brak przewidzenia pewnych scenariuszy), złe ustawienia SL lub TP, nieprzewidziane warunki – mogą kosztować Cię challenge.
Potencjalne złamanie regulaminu
Jeśli Twój system zostanie uznany za „nieuczciwy” – choćby przy zaliczonym challenge’u możesz zostać cofnięty.
Kiedy warto rozważyć automatyzację?
Automatyzacja to nie zawsze przepis na „łatwe zyski”, drogę na skróty czy choćby rozwiązanie jakichkolwiek problemów. To jedna z alternatyw, która w praktyce wymaga zaangażowania, wiedzy i odpowiedniego nakładu pracy, aby w praktyce przynieść oczekiwane rezultaty (które nigdy nie są gwarantowane). Kiedy takie podejście ma największe szanse powodzenia?
W sytuacji, gdy:
- Masz precyzyjnie zdefiniowaną strategię z jasnymi warunkami wejścia/wyjścia.
- Masz doświadczenie z programowaniem lub współpracujesz z kimś, kto potrafi pisać boty.
- Jesteś w stanie monitorować system i nie zostawiasz go bez nadzoru.
- Przeczytałeś regulamin firmy i masz pewność, iż twoje działania są zgodne z zasadami.
… to istnieje szansa, iż automatyzacja przyniesie pozytywne efekty.
Półautomatyczne podejście – złoty środek?
Coraz więcej traderów wybiera rozwiązania hybrydowe – np. skrypty do szybkiego zarządzania pozycją, alerty, automatyczne zarządzanie ryzykiem, ale z ręcznym potwierdzaniem wejść. Taki model:
- zwiększa kontrolę.
- zmniejsza presję decyzyjną.
- minimalizuje ryzyko bana lub cofnięcia konta.
I to w praktyce najczęściej stosowane rozwiązanie przez traderów. Traktując automaty jako wsparcie, które usprawnia pewne procesy, zyskujemy przewagę nad tradycyjnym tradingiem, jednak jednocześnie unikamy ryzyk, które wywołują EA handlujące samoczynnie.
Podsumowanie
Automatyzacja to potężne narzędzie – szczególnie w świecie proptradingu, gdzie liczy się precyzja, dyscyplina i odporność na presję. Ale to też miecz obosieczny – użyty niewłaściwie może przekreślić miesiące pracy, które poświęciliśmy na ich opracowanie, zakodowanie i testy. Musisz samodzielnie określić czy gra jest warta świeczki i czy korzyści wynikające z przeniesienia tradycyjnego tradingu na automatyzację, jest rozwiązaniem, które faktycznie pomoże Ci w przygodzie z proptradingiem.
