ROC, TSI i Vortex – trio, które pozwala wyczuć trend zanim zrobi to rynek

Zdjęcie: ROC, TSI i Vortex – trio, które pozwala wyczuć trend zanim zrobi to rynek

Wyobraź sobie, iż jesteś surferem obserwującym ocean. Doświadczeni surferzy nie czekają, aż fala zacznie się tworzyć. Oni potrafią „wyczuć” nadchodzącą falę po subtelnych zmianach w wodzie, zanim stanie się ona oczywista dla wszystkich plażowiczów. Dokładnie tak działają zaawansowane oscylatory momentum: ROC, TSI i Vortex – pozwalają wyczuć zmianę trendu, zanim stanie się ona widoczna na wykresach cenowych.

Ten tekst jest częścią edukacyjnej serii o wskaźnikach w analizie technicznej, którą przygotowujemy wraz z naszym partnerem Bitget. Ale to nie jest zwykły cykl artykułów – na zaangażowanych czekają nagrody od Bitget! Chcesz wiedzieć co i jak? Czytaj dalej.

Przede wszystkim szykuj się na poważną dawkę przydatnej wiedzy! Co tydzień publikujemy nowy artykuł (łącznie 4), a już 23.10.2025 robimy podsumowujący webinar – oczywiście za free – live (streamowany na naszych socialach, w tym X i YT) z krótką sesją Q&A. Co więcej, możesz mieć wpływ na to, jakiego alta przeanalizujemy na webinarze. Głosowanie odbywa się w społeczności Bitcoin.pl na Telegramie. Stay tuned!

Sprawdź plan publikacji (rozwiń)

BLOK 2: OSCYLATORY MOMENTUM

• Artykuł 1: RSI i jego odmiany
• Artykuł 2: Oscylatory klasyczne
• Artykuł 3: MACD i oscylatory cenowe
• Artykuł 4: ROC, TSI i Vortex (TUTAJ JESTEŚ)
• Webinar (23.10.2025): Identyfikacja punktów wejścia i wyjścia dzięki oscylatorów.

To już druga odsłona naszej akcji z nagrodami! Żeby je zgarnąć, wystarczy, iż zgłosisz swoją „obecność” w artykułach z serii oraz w webinarze, który odbędzie się już 23.10.2025 r.

Co więcej, jeśli nie masz jeszcze konta na Bitget, to w ramach naszej akcji możesz dostać też darmowe krypto – airdrop BGB o wartości kilkudziesięciu dolarów. Oprócz zgłoszenia obecności, zarejestruj się też na Bitget, wpłać 100 USD i zacznij handlować – a nagroda wpadnie na Twoje konto !

Jak przyznawana jest punktacja?

Zgłoszenie w artykule – 1pkt (max 4pkt – 1 za każdy artykuł)
Zgłoszenie na webinarze – 1pkt
Rejestracja konta – 2pkt (dla nowych użytkowników)
Wpłata 100 USD + obrót 100 USD – 3pkt (dla nowych użytkowników)

A nagrody?

Min. 5pkt = merch od Bitget
Min. 8pkt = merch + airdrop BGB

Dedykowany link do zgłaszania obecności znajduje się w treści każdego artykułu (możesz skorzystać też z formularza embedowanego bezpośrednio na końcu tekstu) i w opisie webinaru – podczas webinaru będziesz mógł dać też znać, iż zarejestrowałeś się na Bitget.

Artykuły z tej serii będą pojawiać się co tydzień. jeżeli nie chcesz przegapić nowych artykułów ani webinarów, zapisz się do naszego newslettera. Będziemy dawać znać.

Zgłoś swój udział jak najszybciej – pamiętaj, iż akcja trwa do 25 października!

Te trzy wskaźniki to narzędzia następnego poziomu w analizie technicznej kryptowalut. Podczas gdy RSI i MACD pokazują Ci co się dzieje teraz, ROC, TSI i Vortex często sygnalizują co się wydarzy za kilka dni lub tygodni. To różnica między reaktywnym a proaktywnym tradingiem – między podążaniem za rynkiem a jego antycypowaniem.

Sprawdź spis treści i przejdź do interesującej Cię sekcji

Momentum i kierunek – dwa filary skutecznego tradingu krypto

Skuteczny trading kryptowalut wymaga opanowania dwóch fundamentalnych konceptów: momentum (siła i prędkość ruchu) oraz kierunek (w którą stronę zmierza rynek). Możesz mieć silne momentum bez jasnego kierunku, ale prowadzi to do zmiennych, chaotycznych ruchów. Możesz mieć wyraźny kierunek bez momentum – to z kolei prowadzi do powolnych, niemrawych trendów, które trudno wykorzystać.

Momentum to jak moc silnika w samochodzie – pokazuje jak dużo energii jest w ruchu. Silne momentum na Bitcoinie oznacza, iż kupujący lub sprzedający mają kontrolę i aktywnie pchają cenę w określonym kierunku. Słabe momentum sugeruje niepewność, walkę między bykami a niedźwiedziami, brak przekonania.

Kierunek jest natomiast jak kierownica, która pokazuje dokąd zmierza ta energia. W świecie krypto możesz mieć ogromne momentum (dzienna zmiana +15%), ale jeżeli kierunek zmienia się co kilka godzin, to nie trend, to chaos. Prawdziwa przewaga tradera leży w identyfikacji momentów, gdy silne momentum łączy się z wyraźnym kierunkiem.

Kluczowa prawda o rynku kryptowalut to fakt, iż momentum poprzedza cenę. Zanim Bitcoin przejdzie ze 130 000 USD do 140 000 USD, momentum wzrostowe buduje się przez dni lub tygodnie. Zanim Ethereum spadnie z 4000 USD do 3500 USD, momentum spadkowe stopniowo narasta. Traderzy, którzy potrafią wykryć te zmiany w momentum wcześnie, zyskują astronomiczną przewagę, bo mogą wejść przed głównymi ruchami i wyjść przed korektami.

Artykuł jest przygotowany w kooperacji z naszym partnerem Bitget.

---

Bitget to dynamicznie rozwijająca się giełda z konkurencyjnymi opłatami i dużą dostępnością krypto. jeżeli chcesz zacząć z niej korzystać, zarejestruj się przez poniższy link, a jeżeli potrzebujesz pomocy przy rejestracji, sprawdź nasz poradnik.

---

Dlaczego klasyczne wskaźniki nie zawsze wystarczą?

RSI, MACD i Stochastic to świetne narzędzia, ale mają fundamentalne ograniczenia na współczesnych rynkach kryptowalut. RSI koncentruje się na relatywnej sile, ale może pozostawać w strefach ekstremalnych (wykupienie lub wyprzedanie) przez tygodnie w silnych trendach, generując przedwczesne sygnały. Podczas hossy Bitcoina w 2021 roku RSI pozostawał powyżej 70 przez miesiące. Traderzy polegający wyłącznie na RSI opuścili większość wzrostów.

MACD mierzy relację między średnimi kroczącymi, co czyni go z natury opóźnionym. W zmiennym środowisku krypto, gdzie Bitcoin może zmienić trend w ciągu godzin, MACD często sygnalizuje zmiany dopiero po fakcie. Jego konstrukcja oparta na średnich kroczących sprawia, iż zawsze jest o krok w tyle.

Stochastic jest responsywny, ale zbyt wrażliwy – generuje nadmierną liczbę sygnałów w niestabilnych rynkach, prowadząc do powolnej likwidacji przez liczne fałszywe sygnały. Na altcoinach charakteryzujących się niskim wolumenem i wysoką zmiennością Stochastic często generuje sprzeczne sygnały co kilka godzin.

Jaką przewagę mają ROC, TSI i Vortex?

Problem jednowymiarowości to kluczowa kwestia. Każdy z klasycznych wskaźników patrzy na rynek z jednej perspektywy. RSI mierzy siłę relatywną. MACD śledzi momentum. Stochastic pokazuje pozycję w zakresie. Ale nowoczesny trading krypto wymaga wielowymiarowej analizy – potrzebujemy widzieć tempo zmian (ROC), prawdziwą siłę trendu po wygładzeniu szumu (TSI), i moment precyzyjnego odwrócenia kierunku (Vortex).

Brak kontekstu trendu to kolejny problem. Klasyczne oscylatory często ignorują jakość trendu. Mogą pokazać wyprzedanie, ale nie powiedzą Ci czy to wyprzedanie w ramach silnego trendu wzrostowego (okazja do kupna) czy w ramach rozpoczynającego się trendu spadkowego (pułapka). ROC, TSI i Vortex są zaprojektowane do dostarczania tego kontekstu.

Rate of Change (ROC) – najprostszy sposób na wyczucie przyspieszenia rynku

Rate of Change to jeden z najstarszych, ale najczystszych wskaźników momentum, mierzący procentową zmianę ceny między aktualnym okresem a okresem N dni lub godzin temu. ROC odpowiada na fundamentalne pytanie: o ile procent cena zmieniła się w określonym czasie?

• Jak działa ROC? Formuła tego wskaźnika jest bardzo prosta: ((Cena dzisiaj – Cena N okresów temu) / Cena N okresów temu) × 100. jeżeli Bitcoin kosztował 30 000 USD przed 14 dniami, a dziś kosztuje 33 000 USD, ROC(14) = ((33 000 – 30 000) / 30 000) × 100 = +10%.

Ta prostota to siła – ROC nie jest zaciemniony przez skomplikowane wygładzenia czy średnie.

• Co mierzy ROC? Wskaźnik ujawnia tempo zmian cenowych w czystej formie procentowej. Dodatnie wartości ROC oznaczają, iż cena rośnie – im wyższa wartość, tym silniejsze momentum wzrostowe. Ujemne wartości wskazują spadki. Wartość zero oznacza, iż cena jest identyczna jak N okresów temu.

Na platformie Bitget ROC prezentuje się jako oscylator z centralną linią zero. Linia ROC porusza się powyżej i poniżej zera, pokazując zarówno kierunek (dodatni lub ujemny), jak i siłę (jak daleko od zera). Podczas hossy ROC regularnie osiąga wartości +20% do +40% na wykresach dziennych Bitcoina, podczas bessy często spada do -30% czy -50%.

Kluczowa cecha ROC: im dalej od linii zero, tym silniejsze momentum. ROC przy +30% to znacznie silniejszy sygnał niż przy +5%. Ale ekstremalne wartości to także ostrzeżenie – ROC powyżej +40% na BTC często sygnalizuje przegrzanie rynku i zbliżającą się korektę.

Jak interpretować sygnały ROC w praktyce?

Przecięcia linii zero to fundamentalne sygnały ROC. Gdy ROC przecina poziom zero od dołu ku górze, cena właśnie zaczęła rosnąć szybciej niż N okresów temu, co daje potencjalny początek trendu wzrostowego. Przecięcie od góry w dół sugeruje, iż momentum przechodzi w fazę negatywną.

Dywergencje ROC i ceny należą do najpotężniejszych sygnałów.

Przykład dywergencji niedźwiedziej: Bitcoin osiąga nowe maksimum przy 69 000 USD w listopadzie 2021, ale ROC(14) tworzy niższy szczyt niż przy poprzednim maksimum ceny. To ostrzeżenie, iż mimo wzrostu ceny, tempo tego wzrostu słabnie, co często poprzedza znaczące korekty.

Ekstremalne wartości ROC stanowią często skrajne poziomy wykupienia i wyprzedania. Dla Bitcoina na wykresach dziennych, ROC(14) powyżej +25% historycznie sygnalizował krótkoterminowe przegrzanie, czyli dobry moment do rozważenia realizacji zysków. ROC poniżej -25% często oznaczał wyprzedanie, a zatem okazje do akumulacji.

Obserwuj nie tylko wartość ROC, ale także jej nachylenie. Gdy Bitcoin rośnie, a ROC osiąga szczyt i zaczyna spadać (mimo iż wciąż pozytywny), to ostrzeżenie o zwalnianiu wzrostu. To zachowanie często poprzedza szczyt cenowy o zaledwie kilka dni.

Typowe błędy przy stosowaniu ROC na rynku krypto:

1. Błąd numer jeden, czyli ignorowanie kontekstu trendu: ROC pokazujący +15% w hossie ma inne znaczenie niż +15% w bessie. W pierwszym przypadku to kontynuacja, w drugim potencjalne odbicie techniczne, nie zmiana trendu.
2. Błąd numer dwa – trading każdego przecięcia linii zero: w niestabilnych, bocznych rynkach ROC generuje liczne fałszywe przecięcia. Wymaga konfirmacji przez strukturę cenową lub inne wskaźniki.
3. Błąd numer trzy – używanie jednego uniwersalnego okresu: ROC(14) sprawdza się dla swing tradingu, ale day traderzy powinni używać ROC(5) lub ROC(7), a długoterminowi inwestorzy ROC(20) czy ROC(30).
4. Błąd numer cztery – oczekiwanie precyzyjnych poziomów: progi wykupienia i wyprzedania dla ROC nie są uniwersalne. Bitcoin może mieć inne ekstremalne poziomy niż zmienne altcoiny. Powinieneś obserwować historyczne zakresy dla konkretnego aktywa.

---

Bitget to dynamicznie rozwijająca się giełda z konkurencyjnymi opłatami i dużą dostępnością krypto. jeżeli chcesz zacząć z niej korzystać, zarejestruj się przez poniższy link, a jeżeli potrzebujesz pomocy przy rejestracji, sprawdź nasz poradnik.

---

Trend Strength Index (TSI) – wygładzony obraz prawdziwej siły trendu

True Strength Index to podwójnie wygładzony oscylator momentum stworzony przez Williama Blau, który eliminuje większość szumu rynkowego przy zachowaniu responsywności na prawdziwe zmiany trendu. TSI to odpowiedź na problem nadmiernej zmienności w surowych danych cenowych.

• Jak działa TSI? Wskaźnik stosuje podwójne wykładnicze wygładzanie do zmian cenowych, tworząc bardzo płynny oscylator poruszający się między -1 a +1. Standardowe ustawienia to (25, 13) – pierwsza liczba to długi okres wygładzania, druga to krótki. Ten proces podwójnego wygładzania eliminuje fałszywe sygnały charakterystyczne dla mniej wyrafinowanych oscylatorów.

• Co mierzy TSI? Wskaźnik pokazuje prawdziwą siłę i kierunek momentum po odfiltrowaniu przypadkowego szumu. Dodatnie wartości TSI wskazują na momentum wzrostowe, ujemne na spadkowe. Im dalej od zera, tym silniejsze momentum. Ale w przeciwieństwie do ROC czy RSI, TSI pozostaje wyjątkowo płynny, nie reagując na każdą małą fluktuację.

Oscylator porusza się wokół linii zero z charakterystycznymi, płynnymi falami podczas trendów i płaskim przebiegiem podczas konsolidacji.

Czym się różni TSI od RSI?

To fundamentalna różnica w filozofii konstrukcji. RSI porównuje średnie zyski do średnich strat w stałym zakresie 0-100, koncentrując się na relatywnej sile i oferując jasne poziomy wykupienia i wyprzedania (70 i 30). TSI stosuje podwójne wygładzanie do momentum, poruszając się w szerszym zakresie -1 do +1 bez stałych poziomów wykupienia czy wyprzedania.

RSI jest szybszy i bardziej responsywny, a zatem świetny dla identyfikacji krótkoterminowych ekstremów. TSI jest płynniejszy i bardziej zorientowany na podążanie za trendem – lepszy dla identyfikacji głównych zmian trendu bez fałszywych alarmów. RSI działa jak prędkościomierz, TSI jak kompas pokazujący główny kierunek po odfiltrowaniu turbulencji.

Sygnały kupna i sprzedaży na podstawie TSI

Przecięcia linii zero w TSI mają szczególną wartość ze względu na jego płynny charakter. Gdy TSI przecina zero od dołu, potwierdza zmianę z negatywnego na pozytywne momentum, co często stanowi silniejszy sygnał niż analogiczne przecięcie w RSI, bo TSI wymaga bardziej trwałego ruchu do generacji sygnału.

Przecięcia linii TSI z linią sygnałową działają podobnie jak w MACD. Gdy główna linia TSI przecina linię sygnałową od dołu ku górze, to byczy sygnał. Przecięcie od góry w dół to niedźwiedzi sygnał. Te przecięcia są szczególnie skuteczne, gdy występują w ekstremalnych obszarach (daleko od zera).

Dywergencje TSI są szczególnie wiarygodne ze względu na płynny charakter wskaźnika.

Typowe błędy przy stosowaniu TSI na rynku krypto:

1. Błąd numer jeden – oczekiwanie stałych poziomów wykupienia i wyprzedania: TSI nie ma uniwersalnych poziomów 70 i 30 jak RSI. Progi ekstremalne różnią się dla wszystkich aktywa i muszą być określone przez obserwację historyczną.
2. Błąd numer dwa – niecierpliwość: TSI wymaga czasu w rozwój sygnałów ze względu na podwójne wygładzanie. Nie jest to narzędzie do skalpowania – sprawdza się najlepiej na ramach H4, D1 i wyższych.
3. Błąd numer trzy – ignorowanie linii sygnałowej: przecięcia z linią sygnałową są kluczowe. Trading tylko na podstawie pozycji TSI względem zera pomija połowę wartości wskaźnika.
4. Błąd numer cztery – brak konfirmacji wolumenu: jak każdy wskaźnik momentum, TSI zyskuje na sile gdy sygnały są potwierdzone przez wolumen. Przecięcie linii zero przy wysokim wolumenie to znacznie silniejszy sygnał niż przy niskim.

Wskaźnik Vortex – moment, w którym trend się odwraca

Vortex Indicator (VI) to relatywnie młody wskaźnik (stworzony przez Etienne Botes i Douglasa Siepmana w 2010), który mierzy kierunek trendu przez analizę relacji między maksimami i minimami obecnej i poprzedniej świecy. VI ujawnia moment, gdy rynek przechodzi z jednego stanu (trend wzrostowy) do drugiego (trend spadkowy).

• Jak działa Vortex? Wskaźnik oblicza dwie linie: VI+ (pozytywny ruch wirowy) i VI- (negatywny ruch wirowy). VI+ mierzy dystans między obecnym maksimum a poprzednim minimum (ruch w górę). VI- mierzy dystans między obecnym minimum a poprzednim maksimum (ruch w dół). Te wartości są następnie normalizowane przez prawdziwy zakres, tworząc dwie linie oscylujące zwykle między 0,5 a 1,5.

• Co mierzy Vortex? Wskaźnik ujawnia który typ ruchu dominuje – wzrostowy czy spadkowy. Gdy VI+ znajduje się powyżej VI-, ruch w górę dominuje, co daje bycze warunki. Gdy VI- powyżej VI+, ruch w dół przeważa, co daje niedźwiedzie warunki. Siła trendu manifestuje się przez dystans między liniami – im większy odstęp, tym silniejszy trend.

Na platformie Bitget, Vortex prezentuje się jako dwie linie – niebieska (VI+) i czerwona (VI-) – poruszające się na tym samym panelu. Kluczowym elementem są przecięcia tych linii, które sygnalizują potencjalne zmiany trendu.

Co oznaczają linie VI+ i VI?

VI+ powyżej 1,0 oznacza, iż ruch w górę jest silniejszy niż przeciętny prawdziwy zakres, co daje silne momentum wzrostowe. VI- powyżej 1,0 wskazuje na silne momentum spadkowe. Gdy obie linie są poniżej 1,0, rynek jest w stanie niskiego momentum. Często jest to konsolidacja lub słaby trend.

Przecięcia są kluczowe. Gdy VI+ przecina VI- od dołu (niebieska przecina czerwoną ku górze), to sygnał początku trendu wzrostowego. Gdy VI- przecina VI+ od dołu (czerwona przecina niebieską ku górze), to sygnał początku trendu spadkowego.

Vortex może stanowić dobre potwierdzenie dla ROC i TSI. Vortex naprawdę błyszczy jako wskaźnik potwierdzający.

Gdy ROC przecina linię zero od dołu (momentum staje się pozytywne), TSI generuje bycze przecięcie z linią sygnałową (potwierdzenie zmiany trendu), a Vortex pokazuje VI+ przecinający VI- od dołu (zmiana kierunku potwierdzona), to otrzymujesz potrójną zbieżność, która ma wyjątkowo wysoki wskaźnik trafności.

Typowe błędy przy stosowaniu Vortex na rynku krypto:

1. Błąd numer jeden – trading każdego przecięcia: w niestabilnych rynkach Vortex generuje liczne przecięcia. Wymaga filtrowania przez trend z wyższej ramy czasowej lub przez inne wskaźniki.
2. Błąd numer dwa – ignorowanie odstępu między liniami: mała separacja między VI+ i VI- podczas przecięcia ma inne znaczenie niż szeroka separacja. Większy odstęp = silniejszy sygnał.
3. Błąd numer trzy – brak zwrócenia uwagi na poziom 1,0: przecięcia są najskuteczniejsze, gdy co najmniej jedna linia jest powyżej 1,0, wskazując na silne momentum. Przecięcia obu linii poniżej 0,8 często są fałszywymi sygnałami.
4. Błąd numer cztery – samodzielne użycie: Vortex jest najlepszy jako narzędzie potwierdzające, nie jako główny generator sygnałów. Używanie go w izolacji prowadzi do fałszywych sygnałów.

---

Bitget to dynamicznie rozwijająca się giełda z konkurencyjnymi opłatami i dużą dostępnością krypto. jeżeli chcesz zacząć z niej korzystać, zarejestruj się przez poniższy link, a jeżeli potrzebujesz pomocy przy rejestracji, sprawdź nasz poradnik.

---

Jak połączyć ROC, TSI i Vortex w jedną strategię?

Trójpoziomowy system analizy momentum wykorzystuje unikalne mocne strony każdego wskaźnika, tworząc kompleksowe ramy dla swing tradingu kryptowalut.

1. Poziom pierwszy – ROC jako detektor prędkości: ROC identyfikuje tempo zmian i wczesne przyspieszenie lub zwalnianie. Używaj ROC(14) na wykresach dziennych jako pierwszego filtra. Gdy ROC przecina linię zero lub pokazuje dywergencję, to pierwszy sygnał ostrzegawczy.
2. Poziom drugi – TSI jako filtr trendu: TSI potwierdza czy przyspieszenie momentum wykryte przez ROC to prawdziwa zmiana trendu czy tylko szum. Gdy TSI generuje bycze przecięcie z linią sygnałową w tym samym okresie co ROC przecina poziom zero, masz potwierdzenie zmiany trendu.
3. Poziom trzeci – Vortex jako potwierdzenie kierunku: Vortex daje ostateczne potwierdzenie przez pokazanie iż ruch kierunkowy faktycznie się zmienił. VI+ przecinający VI- od dołu potwierdza, iż ruch w górę dominuje.

Dla najbardziej prawdopodobnych konfiguracji, sprawdź zgodność na różnych ramach:

• Dzienny: ROC pozytywny, TSI powyżej linii sygnałowej, VI+ powyżej VI-
• H4: Świeże bycze przecięcia na wszystkich trzech
• H1: Potwierdzenie akcji cenowej (wyższe szczyty, wyższe dołki)

Gdy wszystkie trzy ramy czasowe są zgodne, prawdopodobieństwo sukcesu transakcji wzrasta do 75-80%.

Zarządzanie ryzykiem dla strategii trio:

• Zgodność jednego wskaźnika: 0,5% ryzyka na transakcję
• Zgodność dwóch wskaźników: 1,5% ryzyka
• Wszystkie trzy wskaźniki plus wolumen plus struktura: 3% ryzyka (maksimum)

Ta strategia zwykle generuje 55-65% trafności, ale średni zyskowny trade jest 2-3 razy większy od średniego przegranego.

ROC, TSI i Vortex to trio, które razem tworzą kompletny system wykrywania zmian momentum i trendu zanim staną się one oczywiste dla większości rynku. Podczas gdy pojedyncze wskaźniki mogą zawieść, zbieżność wszystkich trzech dostarcza sygnałów o wyjątkowo wysokiej jakości. Jest to istotna różnica między zgadywaniem gdzie rynek zmierza, a wiedzą opartą na wysokim prawdopodobieństwie.

Artykuł nie stanowi porady inwestycyjnej. Powstał we współpracy z giełdą kryptowalut Bitget.