2 lat temu
Wskaźniki analizy technicznej
Traderzy używają różnych wskaźników technicznych, aby uzyskać dodatkowe potwierdzenie do przyjmowanych pozycji na rynku. Wskaźniki ułatwiają identyfikację wzorców i wykrywanie sygnałów kupna lub sprzedaży w aktualnym obrazie rynku. Istnieje wiele różnych rodzajów wskaźników i są one szeroko stosowane przez traderów dziennych, traderów swingowych oraz czasami przez inwestorów długoterminowych. W tym artykule przedstawimy krótki opis 4 najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej, które warto znać.
1. Średnie kroczące (MA)
Jednymi z najczęściej używanych wskaźników przez inwestorów w analizie technicznej są średnie kroczące (ang. moving averages – MA). Średnia krocząca jest wskaźnikiem, który podąża za trendem bazując na przeszłych cenach. Jest liczona poprzez wybranie określonego okresu i podzielenie go przez liczbę okresów. Średnie krocząca pomagają wygładzić zachowanie ceny oraz są wykorzystywane nie tylko do identyfikowania kierunku rynku, ale również jako określenie miejsca do zajęcia pozycji.
Najbardziej popularnym typem średnich kroczących jest prosta średnia krocząca (SMA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA).
SMA tworzy się poprzez obliczenie średniej ceny danego instrumentu finansowego z wybranego okresu. EMA w porównaniu do SMA jest liczona bazując bardziej na wadze i nadając większe znaczenie ostatnim cenom i mniej wagi do starszych cen z wybranego okresu. Średnie można na swój sposób modyfikować i wyznaczyć np. 50/100/200 MA – średnie kroczące z 50/100/200 dni.
Średnia ruchoma jest wskaźnikiem opóźnionym. Im dłuższy wybrany okres, tym większe opóźnienie. 200-dniowa SMA będzie reagowała wolniej na nowe działania cenowe, niż 50-dniowa SMA.
2. Wskaźnik RSI (Relative Strength Index)
Wskaźnik siły względnej zwany RSI (Relative Strength Index) jest jednym z najpopularniejszych indykatorów używanych przez traderów. Do analizy tego wskaźnika wyznacza się poziomy wykupienia i wyprzedania. Są to najczęściej wartości 70-80% oraz 20-30% wskaźnika RSI.
Domyślne ustawienia RSI zazwyczają wynoszą 14 okresów, czyli wskaźnik liczy 14 ostatnich świec lub okresów. Ustawienia można również dostosowywać do swoich potrzeb – bardzo często skraca się np. do 2 okresów podczas tzw. scalpingu (krótsze interwały czasowe). Dla przykładu poniżej zaznaczono, iż miejsca w których wskaźnik RSI osiągał mocny szczyt (powyżej 70%) sugerowały zmianę trendu, spadek. Miejsca gdzie wskaźnik pokazywał dołek (poniżej 30%) sugerowały, iż trend zaraz zmieni się na wzrostowy.
3. Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence / Divergence)
Wskaźnik bazujący na momentum, bada zbieżności i rozbieżności średnich ruchomych. Pokazuje różnicę pomiędzy dwoma wykładniczymi średnimi kroczącymi. Składa się z dwóch linii – linii MACD i linii sygnałowej. Traderzy mogą używać tego wskaźnika do szukania skrzyżowań między tymi dwoma liniami. Na przykład, jeżeli linia MACD przecina się powyżej linii sygnałowej, może to sugerować sygnał kupna i odwrotnie.
MACD jest zwykle używany łącznie z RSI, co daje większe potwierdzenie przy zawieranych transakcjach.
4. Wskaźnik Stochastic RSI
Stochastic RSI jak sama nazwa wskazuje, jest pochodną od standardowego Wskaźnika Siły Względnej (RSI). Stochastyczny RSI to kolejny oscylator momentum, obrazujący czy aktywo finansowe jest wykupione czy wyprzedane. Zamiast czystych danych cenowych, generuje się go na podstawie wartości RSI. Wskaźnik StochRSI nabiera największego znaczenia w pobliżu górnej i dolnej granicy wskazanego zakresu. Bardzo często używa się tego wskaźnika w połączeniu z klasycznym RSI oraz MACD.
Powyższy tekst nie jest w żadnym wypadku poradą inwestycyjną a jedynie subiektywną analizą i poglądem autora.
